Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  portfel inwestycyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
1

Konstrukcja i stopa zwrotu portfeli inwestycyjnych

100%
Hadas-Dyduch M.
Wiadomości Statystyczne
|
2016
|
tom 61
|
nr 04
2
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela

100%
Gorska A., Krawiec M.
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
|
2009
|
tom 07(22)
Celem pracy była ocena możliwości osiągnięcia korzyści z dywersyfikacji portfela za pomocą dostępnych form inwestowania w towary w warunkach polskiego rynku. Analizowano portfele inwestycyjne o różnym składzie, wykorzystujące pośrednie i bezpośrednie formy inwestowania w towary. Na podstawie danych empirycznych (cen walorów) wyznaczano stopy zwrotu, korelacje i odchylenia standardowe dla poszczególnych portfeli. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że wprowadzenie do portfela towarów przynosi wymierne korzyści. Tym niemniej są one ograniczone, ponieważ w Polsce nie ma płynnego rynku towarowych instrumentów pochodnych ani indeksów towarowych.
3

Konstrukcja portfeli Markowitza i portfeli o minimalnej semiwariancji uwzględniających pośrednie i bezpośrednie formy inwestowania w towary

86%
Gorska A., Krawiec M.
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G: Ekonomika Rolnictwa
|
2009
|
tom 96
|
nr 2
4

Posuniecia dominującego inwestora (na przykładzie Funduszu PIONEER i GPW w Warszawie)

72%
Oczki M.
Wiadomości Statystyczne
|
1997
|
tom 42
|
nr 02
5

Miary charakteryzujące zmiany na rynku OFE

72%
Chybalski F.
Wiadomości Statystyczne
|
2005
|
tom 50
|
nr 12
6
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Teoria portfela w leśnictwie - optymalizacja składu gatunkowego drzewostanów

72%
Klocek A., Zajac S.
Sylwan
|
2018
|
tom 162
|
nr 12
The paper presents the assumptions of the portfolio theory and the possibilities of its application in the forestry to diversify the species composition of the stand. The decision problem concerns the rationalization of the species share, ensuring the optimal ratio of annual production value from 1 ha in the stand (financial effect) to the expected level of risk. The adopted measure of the assessment of the value of production and the risk of its achievement is the Sharpe index, which is an approximate measure of the correlation between the income of one investment and its market, and therefore a measure of systematic risk. The paper presents the theoretical foundations of the mentioned optimization problem and examples of research results of American and European scientists regarding applications of portfolio theory in the forestry. The research results indicate that the portfolio theory in forestry focuses on making investment decisions in conditions of high uncertainty. The main criteria for selecting these decisions are income and risk. Diversification of the share of various investments is the source of the so−called risk diversification effects, e.g. the share of particular species in the composition of the stand, the assortment structure and other natural and economic factors that cause a reduction in the total risk with the same income or an increase in the total income with the same risk. The paper indicate that in forest management it is possible and justified to use the simplified Sharpe model, in the form of a univariate indicator, to analyze and make decisions rational from the point of view of natural and economic investment. This solution was applied to various portfolios, including the diversification of the species composition of tree stands. The key indicator when assessing the size of risk and related (predicted) income is the so−called the beta coefficient, determined using the modified Sharpe formula.
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.