PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 6 |

Tytuł artykułu

Attempt to identify the causal relationships between the prices of milk in selected EU countries

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Próba identyfikacji związków przyczynowych między cenami mleka w wybranych krajach UE

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The causality Granger test was used to assess the causal links between the prices of milk in selected European Union countries. The Granger test is based on the vector autoregression models - VAR. The conducted research allowed to identify causal relationships between the prices of milk in the following countries: Poland, Germany, France, the Czech Republic, Slovakia.
PL
Modele VAR są przydatnym narzędziem do badania związków przyczynowych między zmiennymi ekonomicznymi. W artykule przedstawiono wyniki analizy zależności między zmianami cen mleka w wybranych krajach UE a cenami mleka w Polsce. Z badań wynika, że cena mleka w Polsce zależy od ceny tego produktu we Francji, Niemczech, Czechach i Słowacji, zaś ceny mleka na Słowacji zależą od cen mleka w Polsce. Stwierdzono, iż identyfikacja związków przyczynowo-skutkowych za pomocą testu Grangera, pozwala skutecznie prognozować krótko- i średnioterminowe ceny mleka.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

13

Numer

6

Opis fizyczny

p.228-231,ref.

Twórcy

autor
  • Faculty of Economics, Opole University, Ozimska Str.46a, 45-058 Opole, Poland

Bibliografia

  • Cameron A.C. 2005: Microeconometrics: methods and applications. Cambridge University Press, New York, USA.
  • Charemza W., Deadman F. 1997: Nowa ekonometria. PWE, Warszawa.
  • Cromwell J.B., Hannan M.J., Labys W.C., Terraza M. 1994: Multivariate Tests for Time Series Models. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
  • Juselius K. 2006: The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications. Oxford University Press.
  • Lutkepohl H. 2006: New introduction to multiple time series analysis. Springer Verlag, USA.
  • Osińska M. 2006: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa.
  • Ruppert D. 2010: Statistics and Data Analysis for Financial Engineering. Springer Verlag, USA.
  • Sarris A., Hallam D. 2006: Agricultural commodity markets and trade: new approaches to analyzing markets and trade. Edward Elgar Publishing, Inc., Massachusetts, USA.
  • Zivot E., Wang J. 2006: Modeling financial time series with S-PLUS. Springer Verlag, USA.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-f3df9498-a794-4a2d-ac13-4dae7b923194
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.