Wykorzystanie modelu Holta-Wintersa oraz metod bootstrapowych w prognozowaniu na podstawie zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi

• Autorzy: Oesterreich M.

Warianty tytułu

EN

Application of Holt-Winters model and bootstrap methods in forecasting economic variables with seasonal fluctuations

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

EN

This paper presents bootstrap algorithm, that helps increase the accuracy of the forecasts creates with additive Holt-Winters model for seasonal times series. In the process of forecasting was used the overlapping blocks bootstrap method (Kunsh method) with various blocks lengths. In calculates was used "forecast" and "tseries" modules from statistical program R.

• Wydawca: -
• Czasopismo: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
• Rocznik: 2011
• Tom: 62
• Opis fizyczny: s.73-79,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

autor

Oesterreich M.

• Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Klemensa Janickiego 31, 71-270 Szczecin

Bibliografia

• Bühlmann P. 2002.Bootstraps for time series. Statist. Sci. 17 (1), 52–72.
• Efron B. 1979. Bootstrap methods – another look at the jackknife. The Ann. Stat. 7 (1), 1–26.
• Kozarski R. Metody bootstrapowe w analizie szeregów czasowych, http://akson.sgh.waw.pl/~rkozar/boottimes.pdf, dostęp dn. 12.10.2010 r.
• Lahiri S.N. 1999. Theoretical comparisons of block bootstrap methods. The Ann. Stat. 27 (1), 386–404.

Uwagi

PL

Rekord w opracowaniu