Wykorzystanie modeli ARiMA w prognozowaniu cen wieprzowiny

• Autorzy: Hamulczuk M.

Warianty tytułu

EN

Application of the ARiMA models to the pork prices forecasting

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Jedną z metod szeregów czasowych, która znalazła praktyczne zastosowanie w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych jest klasa modeli znanych pod nazwą modele autoregresji i średniej ruchomej (autoregresion and mooving average models). Celem opracowania jest ocena możliwości wykorzystania modeli ARIMA w krótkookresowym prognozowaniu cen wieprzowiny.

EN

The aim of the research has been to examine the possibilities of application the ARIMA models in the pork prices forecasting in Poland. The main way of assessment of the suitability of these methods in predicting the future was the ex post analysis. According to the research the short-term forecast based on ARIMA models are not more accurate those based on the professionals opinion.

• Wydawca: -
• Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
• Rocznik: 2006
• Tom: 08
• Numer: 5
• Opis fizyczny: s.43-47,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor

Hamulczuk M.

• Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Bibliografia

• Biuletyn Informacyjny ARR, lata 2003-2006. ARR, Warszawa.
• Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. 2003: Ekonometria. Wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa, 77-92.
• Box G.E.P., Jenkins G.M. 1983: Analiza szeregów czasowych. PWN, Warszawa.
• Cieślak M. (red.) 2004: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN, Warszawa, 47-52.
• Hamulczuk M. 2005: Rynek wieprzowiny w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego. T. XIII. Wyd. SGGW, 236-242.
• Makridakis S., Wheelwright S.C., Hyndman R.J. 1998: Forecasting Methods and Applications, III Edition. Wiley & Sons, Hoboken, 1-70, 311-387.
• Milo W. 2002: Prognozowanie i symulacja. UŁ, Łódź, 50-85.
• Zeliaś A. 1997: Teoria prognozy. PWE, Warszawa, 56-59.

Uwagi

PL