Dynamika kryzysów na rynku akcji z branży spożywczej

• Autorzy: Juchniewicz M. , Lukiewska K.

Warianty tytułu

EN

The food stock market crises

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Celem pracy było określenie zmian w przestrzeni rynku akcji z branży spożywczej od początku 2006 r. do końca marca 2012 r. oraz porównanie ich ze zmianami w pozostałych sektorach gospodarki. Jest to okres obejmujący kryzys kredytów subprime oraz europejski kryzys zadłużenia. Dynamikę przestrzeni rynku akcji zbadano na podstawie wskaźnika zniekształcenia przestrzeni rynku, utworzonego za pomocą narzędzi geometrii. Wskaźnik ten pozwolił na poprawną identyfikację i interpretację okresów największych turbulencji na rynkach finansowych. Analizowane kryzysy wpłynęły na wszystkie sektory gospodarki. W branży spożywczej kryzys najsilniej ujawniał się od sierpnia do października 2007 r., w pierwszych dwóch miesiącach 2008 r. oraz w okresie od sierpnia do października 2011 r.

EN

The article investigates the changes in the food stock market from the beginning of 2006 to the end of March 2012. The period covers the subprime and European debt crises. In particular, the stock market is examined using an index, which measures the evolution distortions in the shape of the market space. The index is based on a geometry technique and properly identifies and interprets the most turbulent periods in financial markets. The analyzed crises influenced all sectors of the economy. In the food sector, the most powerful crisis took place during the period from August to October 2007, from January to February 2008, and from August to October 2011.

• Wydawca: -
• Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
• Rocznik: 2012
• Tom: 14
• Numer: 1
• Opis fizyczny: s.217-221,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor

Juchniewicz M.

autor

Lukiewska K.

Bibliografia

• Araújo T., Louçă F. 2004: Complex behavior of stock markets: processes of synchronization and desynchronization during Crises. arXiv:cond-mat/0403333v2.
• Araújo T., Louçă F. 2007: The geometry of crashes – a measure of the dynamics of stock market crises. Quantitative Finance, 7, 63-74.
• Araújo T., Louçă F. 2008a: The dynamics of speculative markets: the case of Portugal’s PSI20. Working Papers, 34/2008/DE/UECE.
• Araújo T., Louçă F. 2008b: The seismography of crashes in financial markets. Physics Letters A, 372, 429-434.
• Holzer R. 2009: Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 – infografika, kalendarium, [www.obserwatorfinansowy.pl].
• Kaczmarczyk M. 2011: W krainie paradoksów. Wyborcza.biz.
• Mantegna R.N. 1999: Hierarchical structure in financial markets. European Physics Journal B, 11, 193-197.
• Mantegna R.N., Stanley H.E. 2000: An introduction to econophysics: correlations and complexity in finance. Cambridge University Press, Cambridge UK.
• Mendes R.V., Araújo T., Louçă F. 2003: Reconstructing an economic space from a market metric. Physica A, 323, 635-650.
• Socha J., Orłowski W., Sękowski J. 2009: Kryzys na rynkach finansowych. PricewaterhouseCoopers, [www.pwc.pl].
• Walesiak M., Gatnar E. (red.). 2009: Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. PWN, Warszawa.
• [www.rsg.pl/spozywczy/analiza_rentownosci/analiza_wskaznikowa/sektor.html].

Uwagi

PL

Rekord w opracowaniu