Konstrukcja i wycena opcji koszykowych na akcje spółek sektora spożywczego

• Autorzy: Krawiec M.

Warianty tytułu

EN

Construction and pricing of basket options on stocks of enterprises representing food sector

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Przedstawiono charakterystykę opcji koszykowych, zaliczanych do egzotycznych opcji wielo- czynnikowych, metody ich wyceny oraz przykłady konstrukcji i wyceny koszykowych opcji kupna akcji spółek branży spożywczej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uwzględnionych w subindeksie branżowym WIG-SPOŻYWCZY.

EN

The paper presents characteristics of basket options belonging to the group of exotic multi-asset options, methods of their pricing and finally examples of construction and pricing of basket call options on stocks of enterprises representing food sector that are quoted at the Warsaw Stock Exchange.

• Wydawca: -
• Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
• Rocznik: 2005
• Tom: 07
• Numer: 5
• Opis fizyczny: s.49-55,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor

Krawiec M.

• Katedra Ekonomiki i Informatyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Bibliografia

• Gudaszewski W., Łukojć A. 2004: Wycena wieloczynnikowych opcji egzotycznych. Rynek Terminowy nr 2, 12-22.
• Hull J. 2003: Options, futures and other derivatives. Prentice Hall, New Jersey.
• Jajuga K., Gudaszewski W., Hnatiuk M. 2004: Opcje wieloczynnikowe - wprowadzenie. Rynek Termi¬nowy nr 2, 6-11.
• Krawiec B., Krawiec M. 2002: Opcje na giełdach towarowych w Polsce. PWN, Warszawa.
• Mejszutowicz K. 2004: Opcje na akcje pojedynczych spółek. Rynek Terminowy nr 2, 36-37.
• Musiela M., Rutkowski M. 1997: Martingale methods in financial modeling. Springer-Verlag, Berlin. Pruski M. 2004: Opcje egzotyczne na polskim rynku walutowym. Rynek Terminowy nr 1, 24-31. Ravindran K. 1998: Customized derivatives. McGraw-Hill, New York.
• Rocznik giełdowy. 2004: Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 82-83. Rzeczpospolita. 2004: nr 266, B6.
• Weron A., Weron R. 1998: Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa. www.monev.pl

Uwagi

PL

Rekord w opracowaniu