Ograniczanie wyników

Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 2 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ryzyko finansowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 2 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na rozmiary ryzyka walutowego, wydarzenia, które zmieniły polskie środowisko gospodarcze oraz instrumenty polskiego rynku finansowego oferowane przez banki, umożliwiające aktywne zarządzanie ryzykiem kursu walutowego. Przytoczono przykłady pozwalające lepiej zrozumieć potrzebę zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami wahań kursowych w działalności przedsiębiorstwa. Kwestia ryzyka jest o tyle ważna, że wraz z dalszą liberalizacją polskiego prawa dewizowego, gospodarka nasza jest i będzie podatna na wahania kursowe. Polskie przedsiębiorstwa, chcąc pozostać konkurencyjne, muszą nie tylko aktywnie zarządzać swoją podstawową działalnością, ale również ryzykiem walutowym.
Specialist bibliography offers an equation of the CML, but no formulae for market portfolio’s risk and return. It is connected with the omission of the equation of hyperbola, illustrating the interdependence between risk and return of a two-element portfolio. Co-ordinates of point C are the key for the selection of a portfolio with a predetermined risk of return from a CML. This paper fills in this gap. The paper also illustrates an issue of the short sale. [1] Problems with the application of the above theory to multi-element portfolios consist in the fact that, starting from three-element portfolio, three is no clear equivalent of the equation determining the relation between return and risk. In a market portfolio the fundamental importance is attached to an adequate tangent to the hyperbola, its equation, and a point of tangency with the hyperbola. It means that it is impossible to apply the problem to the case of a portfolio assembled of a range of stocks (at least three) and one kind of bonds. [2] Modifying the notion of a market portfolio by introducing a new notion of the so-called arbitrarily small risk portfolio, the author of this paper has achieved the possibility of a uniform characterization of portfolios assembled from any number of elements. A paper on the subject is prepared for publication.
17
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Instrumenty zmniejszania ryzyka cenowego

63%
The article reviews some important price risk management instruments available in developed market economy countries. Basic features, advantages and disadvantages of cash forward contracts, futures contracts, commodity option contracts and joining marketing channels is discussed.
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 2 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.