Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników

Wyniki wyszukiwania

help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
Uważa się, że uprawa zbóż i produkcja zwierzęca są ze sobą silnie związane. Zweryfikowano to przypuszczenie za pomocą metod ekonometrycznych. Wykorzystano dane z lat 1999-2010. Do estymacji parametrów rozpatrywanych modeli zastosowano pakiet ekonometryczny GRETL. Oszacowano i zweryfikowano liniowe modele zależności między wielkością upraw zbóż a wielkością produkcji zwierzęcej w Polsce.
Zbadano korelację liniową między indeksami giełdowymi WIG, WIG20 i WIG-Spożywczy a cenami rzepaku w Polsce. Na podstawie zgromadzonych danych skonstruowano model ekonometryczny. W rozpatrywanym modelu ekonometrycznym zmienną objaśnianą była kwartalna cena rzepaku w Polsce. Zmiennymi objaśniającymi były czas i notowanie indeksu WIG-Spożywczy. Wykorzystano dane z lat 2004-2016. Model ten został oszacowany, zweryfikowany statystycznie, a następnie zastosowany do wyznaczenia prognoz punktowych cen rzepaku w Polsce w dwóch pierwszych kwartałach roku 2017.
Zbadano wpływ notowań indeksów giełdowych: WIG, WIG20 oraz WIG-Spożywczy na wysokość cen skupu żywca wieprzowego w Polsce. Na podstawie zgromadzonych danych skonstruowano model ekonometryczny, który wyjaśnia kształtowanie się miesięcznych cen trzody chlewnej w Polsce w okresie od stycznia 2004 roku do grudnia 2015 roku w zależności od notowań indeksu WIG20. Ten model regresji liniowej został oszacowany, zweryfikowany merytorycznie oraz statystycznie, a następnie zastosowany do wyznaczenia prognoz punktowych cen żywca wieprzowego w Polsce we wszystkich miesiącach 2016 roku. Wyznaczono m.in. błąd ex post tych prognoz.
4
100%
Odniesiono się do sugerowanego w literaturze sposobu wyznaczania prognoz cen pszenicy w Polsce. Autorzy publikacji źródłowej zaproponowali wykorzystanie w tym celu zależności między cenami pszenicy w kraju i na świecie. W opracowaniu zidentyfikowano proces ARIMA (0,1,1) jako stochastyczny model opisujący globalne ceny pszenicy konsumpcyjnej. Obliczono również wartości współczynników korelacji, które potwierdziły występowanie związku między światowymi i polskimi cenami. Wyznaczono prognozy polskich cen pszenicy na II kwartał 2014 roku oraz błędy ex post tych prognoz. Obliczenia wykonano przy użyciu programu GRETL.
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.