Box-Jenkins models as a main Polish macroeconomic variables
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The study examined a method to identify the Box-Jenkins model on the real polish macroeconomic variables. Models were constructed for these variables and estimated their parameters. In this study also proposed a different way of identification of Box-Jenkins models. Indicated which information will be needed to construct forecasts for the variables tested on the results of the models.
Chrabołowska J., Nazarko J. 2003. Zastosowanie modeli ARIMA w prognozowaniu przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego typu Cash&Carry. Taksonomia 10. Klasyfikacja i analiza danych, teoria i zastosowania, 222–232.
Dudek H. 2007. Prognozowanie skupu cen mięsa drobiowego za pomocą sezonowego modelu ARIMA. Stow. Ekonom. Rol. Agrobiz., Rocz. Nauk. 7 (5), 19–25.
Lada K. 2008. Znaczenie rachunków narodowych w analizach ekonomicznych, w: Rachunki narodowe Wybrane problemy i przykłady zastosowań. Warszawa, GUS, Departament Rachunków Narodowych, UŁ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 27–38, /www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rachunki_narodowe-wybr_probl_i_przyk_zastos.pdf, dostęp dn. 18.11.2010 r.
Welfe A. 1998. Ekonometria. Warszawa, PWE.
Wyżnikiewicz B., Fundowicz J., Kowalska I., Lada K., Łaciński K., Peterlik M. 2009. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej. Kwartalne Prognozy Makroekonomiczne 62, Warszawa, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Oddział w Warszawie, www.IBNGR. PLindex. php/pl/content/download/1276/13021/file/prognozy_09_02.pdf, dostęp dn. 18.11.2010 r.
Zeliaś A. 2004. Przyczynek do dyskusji o trudnych problemach prognozowania ekonomicznego. Zesz. Nauk. USzczec. 394, Prace Katedry Ekonometri i Statystyki 15, 343–350.
Główny Urząd Statystyczny. Wskaźniki makroekonomiczne, www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm, dostęp dn. 18.11.2010 r.