Modele hierarchiczne dla danych sezonowych w odniesieniu do analizy wariancji

• Autorzy: Szmuksta-Zawadzka M. , Zawadzki J.

Warianty tytułu

EN

Hierarchical models for seasonal data in the light of variance analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

EN

The work demonstrates that the parameter estimation of a regular two-stage hierarchical model of a time series for the seasonal data deprived of a linear trend are the same as the estimations obtained on the basis of a two-factor hierarchical model of a variance analysis, in which each of the factors of a higher order has corresponding lower-order factors of the same value. Theoretical considerations are illustrated by an empirical example.

• Wydawca: -
• Czasopismo: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
• Rocznik: 2011
• Tom: 62
• Opis fizyczny: s.97-104,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor

Szmuksta-Zawadzka M.

• Studium Matematyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al.Piastów 48, 71-371 Szczecin

autor

Zawadzki J.

Bibliografia

• Steczkowski J., Zeliaś A. 1982. Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych. Warszawa, PWN.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. 2000. On hierarchic models of time series with seasonal fluctuation. Dynamic Econometric Models 4, 25–30.

Uwagi

PL

Rekord w opracowaniu