Przejdź do menu głównego
Przejdź do treści
PL
|
EN
Szukaj
Przeglądaj
Pomoc
O nas
test
PL
EN
BibTeX
PN-ISO 690:2012
Chicago
Chicago (Autor-Data)
Harvard
ACS
ACS (bez tytułu art.)
IEEE
Preferencje
Polski
English
Język
Widoczny
[Schowaj]
Abstrakt
10
20
50
100
Liczba wyników
Artykuł - szczegóły
Narzędzia
PL
EN
BibTeX
PN-ISO 690:2012
Chicago
Chicago (Autor-Data)
Harvard
ACS
ACS (bez tytułu art.)
IEEE
Adres strony
Kopiuj
Czasopismo
Wiadomości Statystyczne
2004
|
49
|
04
|
Tytuł artykułu
Test Durbina-Watsona do badania autokorelacji składników losowych w liniowym modelu ekonometrycznym bez wyrazu wolnego
Autorzy
Kowerski M.
Warianty tytułu
EN
Durbin-Watson's test for survey on autocorrelation of random elements in linear econometric model without empty-place
FR
Test de Durbin-Watson de l'enquete sur l'autocorrelation des elements aleatoires du modele lineaire econometrique sans le mot libre
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
RU
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Wiadomości Statystyczne
Rocznik
2004
Tom
49
Numer
04
Opis fizyczny
s.7-11,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
Kowerski M.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a29ca113-27a8-45f5-94a6-c58f61d712f4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.