Reakcja cen skupu żywca wieprzowego w Polsce na zmiany indeksu giełdowego – ujęcie ekonometryczne

• Autorzy: Bilakiewicz J. , Mruklik A.

Warianty tytułu

EN

The reaction of purchase prices of hog livestock in Poland to changes in stock index – econometric conceptualization

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Zbadano wpływ notowań indeksów giełdowych: WIG, WIG20 oraz WIG-Spożywczy na wysokość cen skupu żywca wieprzowego w Polsce. Na podstawie zgromadzonych danych skonstruowano model ekonometryczny, który wyjaśnia kształtowanie się miesięcznych cen trzody chlewnej w Polsce w okresie od stycznia 2004 roku do grudnia 2015 roku w zależności od notowań indeksu WIG20. Ten model regresji liniowej został oszacowany, zweryfikowany merytorycznie oraz statystycznie, a następnie zastosowany do wyznaczenia prognoz punktowych cen żywca wieprzowego w Polsce we wszystkich miesiącach 2016 roku. Wyznaczono m.in. błąd ex post tych prognoz.

EN

The authors of the article examined the impact of exchange quotations of indexes WIG, WIG20 and WIG-food on prices of hog livestock in Poland. Based on the collected data was constructed an econometric model, which explains the evolution of the monthly prices of the hog livestock in Poland in the period from January 2004 to December 2015 depending on the WIG20 index quotes. This model of the linear regression has been estimated, verified substantially and statistically and next used to calculate point forecasts for all months of 2016. Forecasts errors have also been calculated.

• Wydawca: -
• Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
• Rocznik: 2017
• Tom: 19
• Numer: 4
• Opis fizyczny: s.15-21,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

autor

Bilakiewicz J.

autor

Mruklik A.

Bibliografia

• Gędek Stanisław. 2009. „Analiza powiązań pomiędzy cenami wieprzowiny na rynku polskim i wybranych krajów Unii Europejskiej”. Roczniki Naukowe SERiA XI (3): 92-96.
• GUS. 2006-2016. Skup i ceny produktów rolnych w 2005 r., …, 2015 r. Warszawa: Wydawnictwo GUS.
• Hamulczuk Mariusz. 2006. „Wykorzystanie modeli ARiMA w prognozowaniu cen wieprzowiny”. Roczniki Naukowe SERiA VIII (5): 43-47.
• Hamulczuk Mariusz, Stanisław Stańko (red.). 2009. Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
• Hamulczuk Mariusz (red.). 2011. Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
• Hamulczuk Mariusz, Stanisław Gędek, Cezary Klimkowski, Stanisław Stańko. 2012. Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
• Hamulczuk Mariusz, Cezary Klimkowski, Stanisław Stańko. 2013. Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
• Lira Jarosław. 2011. „Prognozowanie targowiskowych cen żywca wieprzowego w Polsce”. Roczniki Naukowe SERiA XIII (3): 168-172.
• Maddala Gangadharrao S. 2006. Ekonometria. Warszawa: PWN.
• Pepliński Benedykt, Dariusz Majchrzycki, Adam Dobek. 2008. „Prognoza cen żywca wieprzowego w Polsce w latach 2008-2011”. Roczniki Naukowe SERiA X (4): 331-336.
• Rembeza Jerzy. 2008. „Konkurencyjność a powiązania cen produktów rolnych w Polsce z cenami na rynkach UE”. Roczniki Naukowe SERiA X (4): 359-361.
• Stępień Sebastian. 2010. „Perspektywy rozwoju rynku żywca wieprzowego w skali światowej”. Roczniki Naukowe SERiA XII (4): 317-321.
• Tłuczak Agnieszka, Mirosława Szewczyk. 2010. „Efektywność modeli autoregresyjnych w prognozowaniu cen produktów rolnych w Polsce”. Oeconomia Copernicana 1: 99-119.
• Tłuczak Agnieszka. 2011. Prognozowanie w rolnictwie na podstawie wybranych modeli szeregów czasowych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
• Wojnar Jolanta, Beata Kasprzyk. 2014. „Tendencje i prognozy w spożyciu mięsa w Polsce w latach 1989-2016”. Roczniki Naukowe SERiA XVI (4): 335-340.

Identyfikatory

DOI

10.5604/01.3001.0010.5158