Własność estymatorów miar ryzyka Expected ShortFall (ES) oraz Value-at-RISK (VaR)

• Autorzy: Olbrys J.

Warianty tytułu

EN

Properties of estimators of risk measures Expected Shortfall (ES) and Value-at-Risk (VaR)

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

EN

• Wydawca: -
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
• Rocznik: 2006
• Numer: 60
• Opis fizyczny: s.269-277,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor

Olbrys J.

• Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok
• Politechnika Białostocka, Białystok