Estimation risk taking into consideration the effect of forecasting scheme: robust inference about VaR

• Autorzy: Malecka M.

Warianty tytułu

PL

Ryzyko estymacyjne uwzględniające schemat prognozowania – wnioskowanie o VaR za pomocą metod odpornych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

PL

Słowa kluczowe

EN

VaR tests; risk estimation; parameter uncertainty

• Wydawca: -
• Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
• Rocznik: 2022
• Tom: 67
• Numer: 10
• Opis fizyczny: p.1-27,ref.

Twórcy

autor

Malecka M.

• Department of Statistical Methods, University of Lodz, Lodz, Poland

Identyfikatory

DOI

10.5604/01.3001.0016.0657