PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 62 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie modelu Holta-Wintersa oraz metod bootstrapowych w prognozowaniu na podstawie zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Application of Holt-Winters model and bootstrap methods in forecasting economic variables with seasonal fluctuations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
This paper presents bootstrap algorithm, that helps increase the accuracy of the forecasts creates with additive Holt-Winters model for seasonal times series. In the process of forecasting was used the overlapping blocks bootstrap method (Kunsh method) with various blocks lengths. In calculates was used "forecast" and "tseries" modules from statistical program R.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
62
Opis fizyczny
s.73-79,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Klemensa Janickiego 31, 71-270 Szczecin
Bibliografia
  • Bühlmann P. 2002.Bootstraps for time series. Statist. Sci. 17 (1), 52–72.
  • Efron B. 1979. Bootstrap methods – another look at the jackknife. The Ann. Stat. 7 (1), 1–26.
  • Kozarski R. Metody bootstrapowe w analizie szeregów czasowych, http://akson.sgh.waw.pl/~rkozar/boottimes.pdf, dostęp dn. 12.10.2010 r.
  • Lahiri S.N. 1999. Theoretical comparisons of block bootstrap methods. The Ann. Stat. 27 (1), 386–404.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-067eed46-fd22-4850-9600-49746e36e2ad
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.