PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 12 | 4 |
Tytuł artykułu

Modelowanie zmienności cen na rynku zbóż w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Modeling price volatility on grain market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
EN
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
4
Opis fizyczny
s.39-45,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
autor
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
  • Alexander С. 1996: Risk management and analysis. John Wiley&Sons, London.
  • Barkoulas J., Labys W.C., Onochie J. 1997: Fractional dynamics in international commodity prices. Journal of Putures Markets, nr 17, s. 161-189.
  • Beck S. 1998: Autoregressive conditional heteroscedasticity in commodity prices. Working Paper, Department of Economics, University of Delaware.
  • Bollerslev T. 1986: Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Journal of Econometrics, nr 31, s. 307-327.
  • Borkowski B., Krawiec M. 2009: Ryzyko cenowe na rynku surowców rolnych. Raport Programu Wieloletniego nr 148: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych - aspekty poznawcze i aplikacyjne. IERiGŻ, Warszawa (w druku).
  • Brzeszczyński J., Kelm R. 2002: Ekonometryczne modele rynków finansowych. WIG-Press, Warszawa.
  • Charemza W.W, Deadman D.F. 1997: Nowa Ekonometria. PWE, Warszawa.
  • Doman M., Doman R. 2004: Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. Prace habilitacyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
  • Doornik J.A., Hendry D.F. 2001: Econometric modelling using PcGive. Timberlake Consultants Ltd., London.
  • Elliot G., Rottenberg T.J., Stock J.H. 1996: Efficient test for an autoregressive unit root. Econometrica, nr 64, s. 813 -836.
  • Engle R. 1982: Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of UK inflation. Econometrica, nr 50, 987-1008.
  • Figiel S., Hamulczuk M. 2008: Zmienność cen wybranych produktów rolnych i żywnościowych przed i po akcesji Polski do UE. Raport Programu Wieloletniego nr 101: Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 54-71.
  • Gędek S. 2006: Zastosowanie analizy harmonicznej do badania zmienności cen produktów rolniczych. Roczniki Nauk Społecznych, t. XXXIV, z. 3, 303-322.
  • Haug E.G. 2007: Option pricing formulas. McGraw-Hill, New York.
  • Hull J.C. 2003: Options, futures and other Derivatives. Prentice Hall, New Jersey.
  • Krawczak M., Miklewski A., Jakubowski A., Konieczny P. 2000: Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. IBS PAN, Warszawa.
  • Krawiec M. 2008: Weryfikacja wybranych założeń modelu Blacka-Scholesa na przykładzie europejskiego rynku zbóż. Rocz. Nauk SERiA, t. X, z. 4, s. 197-202.
  • Majewski S., Majewska A. 2002: Porównanie zmienności kursów euro szacowanych na podstawie danych historycznych oraz z użyciem procedury EWMA. Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 453-461.
  • Osińska M. 2006: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa.
  • Rouah F., Vainberg G. 2007: Option pricing models & volatility. John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey.
  • Syczewska E.M. 2007: Ekonometryczne modele kursów walutowych. Monografie i Opracowania, nr 547. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  • Tarczyński W. 2003: Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. PWE, Warszawa.
  • Tomek W.G., Petersen H.H. 2001: Risk management in agricultural markets: a review. Journal of Putures Markets, vol. 21, nr 10, 953-985.
  • Welfe A. 2003: Ekonometria. PWE, Warszawa.
  • Witkowska D., Matuszewska-Janica A., Kompa K. 2008: Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Wyd. SGGW, Warszawa.
  • [www. minrol.gov.pl].
  • Yang S.R., Brorsen B.W. 1992: Nonlinear dynamics of daily cash prices. American Journal of Agricultural Economics, nr 74, s. 706-715.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-04c39f5a-34b6-45b0-b7f1-1edea8e17bf8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.